Was bedeutet erfolgreiches Trading und was ist das eigentliche Ziel?

Die Zahlen hinter dem Erfolg verstehen

Erfolgreiches Trading bedeutet vereinfacht ausgedrückt, konstant zu gewinnen. Es gibt statistisch nie die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit für den Ausgang eines Trades (eines Geschäfts), aber eine Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn wir systematisch vorgehen und beispielsweise zehn dieser Trades machen. Selbst, wenn wir es schaffen, fünf von zehn Trades im Gewinn zu beenden, sollten wir konstant profitabel sein. Dies setzt natürlich voraus, dass wir in Summe mehr gewinnen.

Du ahnst es wahrscheinlich schon: So ganze ohne Mathematik geht es leider nicht. Aber keine Angst, auch wir waren in der Schule nicht gut darin. Deswegen halten wir es super einfach. 

Der Gesamterfolg kann mithilfe des Profitfaktors ausgedrückt werden. Ein Faktor ist immer ein Vielfaches. So auch hier. Wir bekommen einen Eindruck davon, ob wir überhaupt mathematisch erfolgreich sein können oder nicht. 

Für die folgende Ausführung nutzen wir folgendes Beispiel:

Anzahl Gewinner: 5 | Anzahl Verlierer: 5 (also insgesamt 10 Trades)
Durchschnittlicher Gewinn in Dollar: 100 | Durchschnittlicher Verlust in Dollar: 75

Hier die allgemeine Formel zum Profitfaktor: 

= (Anzahl Gewinner / Anzahl Verlierer) * (Durchschnittlicher Gewinn in $ / Durchschnittlicher Verlust in $)

Kümmern wir uns zuerst um den ersten Term: (Anzahl Gewinner / Anzahl Verlierer)

Teilen wir die Anzahl der Gewinner durch die Anzahl der Verlierer, so rechnen wir die Gewinnwahrscheinlichkeit aus. Wie wahrscheinlich ist es also, dass wir gewinnen? Hier würden wir nicht sagen, „fünf von zehn wahrscheinlich“, sondern 50%. Die Gewinnwahrscheinlichkeit wird also immer prozentual ausgedrückt. 

Der zweite Term: (Durchschnittlicher Gewinn in $ / Durchschnittlicher Verlust in $)

Der zweite Teil der Formel beschreibt das sogenannte Chance-Risiko-Verhältnis (CRV). Es ist nichts anderes, als das Verhältnis vom jeweiligen Risiko zur jeweiligen Chance in einem Trade. Betrachten wir, wie in diesem Beispiel zehn Trades, erhalten wir natürlich ein durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) über eben diese zehn Wiederholungen.

Im Falle des Beispiels von oben bedeutet das: 

= (5/5) * (100/75) 
= 1 * 1.33
= 1.33

Der Profitfaktor beträgt 1.33. Für jeden riskierten Dollar erhalten wir das 1.33-fache zurück. 

Ist der Profitfaktor größer als 1, ist unsere Strategie erfolgreich und wir sind konstant profitabel. Ist der Wert kleiner gleich 1, verlieren wir Geld. 

Keine Sorge, die Formel und die Berechnung musst Du dir nicht merken und auch noch nicht perfekt verstehen. 

Wichtig ist: Es gibt letztendlich zwei Größen, die bestimmen, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Die Gewinnwahrscheinlichkeit unserer Herangehensweise und das Verhältnis von Chance und Risiko in jedem Trade. Über viele Trades ergeben diese Größen das Fundament für unseren Erfolg.